Сравнение WAFMX с HLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).
WAFMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и HLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAFMX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | -3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям HLFMX по среднегодовой доходности: 2.94% против 4.15% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 2.94%
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAFMX и HLFMX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии HLFMX в 1.60%.
Доходность на риск
WAFMX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
WAFMX
HLFMX
Сравнение WAFMX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.36 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.85 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.41 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 5.03 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.36 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.48 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.35 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.07 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между WAFMX и HLFMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и HLFMX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и HLFMX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и HLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAFMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -63.95% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.09% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -28.37% | -21.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -46.61% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.15% | -9.26% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -19.38% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 3.11% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и HLFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAFMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 6.73% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 8.72% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 12.03% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 10.23% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 11.79% | +4.96% |