Сравнение WAFMX с HLFMX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and HLFMX (Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, WAFMX returned 3.52%/yr vs 4.17%/yr for HLFMX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 1.60%/yr for HLFMX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и HLFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у HLFMX с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции WAFMX уступали акциям HLFMX по среднегодовой доходности: 3.52% против 4.17% соответственно.
WAFMX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- -4.65%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 3.52%
HLFMX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- -1.57%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам WAFMX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 2.50% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 8.60% | 28.24% | 26.47% | -18.49% | 21.16% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 5.04% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -15.45% | 25.08% |
Correlation
The correlation between WAFMX and HLFMX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г. | 0.63 |
The correlation between WAFMX and HLFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
WAFMX
HLFMX
Сравнение WAFMX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.02 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.58 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и HLFMX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и HLFMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -63.95% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -11.09% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -11.79% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -28.37% | -21.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -46.61% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -4.58% | -15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -19.16% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 4.39% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и HLFMX
Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.59% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 10.78% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 12.17% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 10.63% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 11.92% | +5.00% |
Сравнение комиссий WAFMX и HLFMX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии HLFMX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и HLFMX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.39% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and HLFMX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAFMX has higher volatility (4.36%) compared to HLFMX (2.59%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs HLFMX's -63.95%.
HLFMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и HLFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор