Сравнение WAFMX с DODEX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, WAFMX returned -1.64%/yr vs 9.72%/yr for DODEX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и DODEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 25.77%.
WAFMX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- -1.85%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 3.50%
DODEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 27.16%
- 1 год
- 56.39%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAFMX и DODEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.06% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 3.76% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 25.77% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
Correlation
The correlation between WAFMX and DODEX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.65 |
The correlation between WAFMX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. DODEX — Ранг доходности на риск
WAFMX
DODEX
Сравнение WAFMX c DODEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAFMX | DODEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.72 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.18 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 19.82 | -20.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAFMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 3.96 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и DODEX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и DODEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -37.01% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -10.97% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -16.15% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -36.89% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | 0.00% | -19.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -12.80% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.86% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и DODEX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 3.85%, в то время как у Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.09% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 12.06% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 14.36% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.81% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.78% | +0.09% |
Сравнение комиссий WAFMX и DODEX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и DODEX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.25% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and DODEX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODEX has higher volatility (5.09%) compared to WAFMX (3.85%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs DODEX's -37.01%.
DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и DODEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор