Сравнение WAFMX с DODEX
WAFMX (Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, WAFMX returned -2.29%/yr vs 10.46%/yr for DODEX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WAFMX charges 2.15%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.
Доходность
Сравнение доходности WAFMX и DODEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WAFMX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 23.72%.
WAFMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- -2.86%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- 3.63%
DODEX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 16.19%
- С начала года
- 23.72%
- 1 год
- 44.89%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WAFMX и DODEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 3.61% | 4.35% | 10.67% | 28.16% | -41.11% | 5.59% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 23.72% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
Correlation
The correlation between WAFMX and DODEX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.66 |
The correlation between WAFMX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WAFMX vs. DODEX — Ранг доходности на риск
WAFMX
DODEX
Сравнение WAFMX c DODEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WAFMX | DODEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.16 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 15.01 | -15.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WAFMX и DODEX
Максимальная просадка WAFMX за все время составила -49.51%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAFMX и DODEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WAFMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.51% | -37.01% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -10.97% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -16.15% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -33.33% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | -1.76% | -17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -12.56% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.04% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAFMX и DODEX
Текущая волатильность для Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund (WAFMX) составляет 4.59%, в то время как у Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что WAFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WAFMX | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 6.01% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 14.55% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 16.51% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.18% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.02% | -0.10% |
Сравнение комиссий WAFMX и DODEX
WAFMX берет комиссию в 2.15%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAFMX и DODEX
WAFMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.29% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAFMX Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
WAFMX and DODEX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODEX has higher volatility (6.01%) compared to WAFMX (4.59%). In terms of maximum drawdown, WAFMX dropped -49.51% vs DODEX's -37.01%.
DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WAFMX и DODEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор