Сравнение WAESX с WAIGX

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно выше, чем у WAIGX с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции WAESX превзошли акции WAIGX по среднегодовой доходности: 7.10% против 3.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAESX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии WAIGX в 1.44%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа WAIGX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и WAIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAESX и WAIGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 58.41%.

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки WAIGX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и WAIGX.

Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Wasatch International Growth Fund (WAIGX) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.