Сравнение WAESX с SSKEX

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у SSKEX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям SSKEX по среднегодовой доходности: 7.10% против 7.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SSKEX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WAESX и SSKEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и SSKEX.

Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) имеют волатильность 7.82% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.