PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAESX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAESX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности WAESX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAESX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%37.66%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции WAESX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 7.10% против 9.39% соответственно.

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с VFINXWAESX с AVEM
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий WAESX и LZEMX

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

WAESX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAESX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAESXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.95

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

3.72

-3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.57

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

3.86

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

14.21

-12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAESX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAESXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.95

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.78

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Корреляция

Корреляция между WAESX и LZEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и LZEMX

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок WAESX и LZEMX

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAESXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-60.08%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.42%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-30.55%

-15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

-44.08%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-9.04%

-19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-16.71%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.89%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и LZEMX

Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAESXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

6.23%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

9.72%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

14.30%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

14.11%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

16.34%

+3.21%