PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAESX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAESX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WAESX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAESX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		-6.48%10.56%-0.12%17.52%-37.38%21.34%48.36%28.05%-11.50%36.97%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

WAESX

1 день
2.10%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.46%
1 год
6.30%
3 года*
3.59%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
7.10%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Select Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с WAESX:
WAESX с BESIXWAESX с PRWCXWAESX с VOOWAESX с EPIWAESX с EMXCWAESX с VFINXWAESX с AVEM
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий WAESX и FERGX

WAESX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

WAESX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAESX
Ранг доходности на риск WAESX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAESX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAESX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAESX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAESX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAESXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.86

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.45

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.27

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

9.03

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAESX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAESX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAESX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAESXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.86

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.22

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.43

-0.21

Корреляция

Корреляция между WAESX и FERGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAESX и FERGX

WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

TTM202520242023202220212020201920182017
WAESX
Wasatch Emerging Markets Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок WAESX и FERGX

Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAESXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-39.27%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-13.32%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.85%

-37.18%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.74%

-10.52%

-18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-14.56%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.35%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WAESX и FERGX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) составляет 7.82%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что WAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAESXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

9.62%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

13.68%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

17.94%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

16.84%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

17.85%

+1.70%