Сравнение WAESX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
WAESX управляется Wasatch. Фонд был запущен 12 дек. 2012 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности WAESX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WAESX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | -6.48% | 10.56% | -0.12% | 17.52% | -37.38% | 21.34% | 48.36% | 28.05% | -11.50% | 37.66% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -2.96% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WAESX показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAESX имеют среднегодовую доходность 7.10%, а акции EFEIX немного отстают с 6.92%.
WAESX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- 7.10%
EFEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WAESX и EFEIX
WAESX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
WAESX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
WAESX
EFEIX
Сравнение WAESX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WAESX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.20 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.62 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.24 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 4.25 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WAESX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.20 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 1.01 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между WAESX и EFEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAESX и EFEIX
WAESX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAESX Wasatch Emerging Markets Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.73% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок WAESX и EFEIX
Максимальная просадка WAESX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAESX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WAESX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.85% | -40.50% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -11.62% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.85% | -20.83% | -25.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.85% | -40.50% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.74% | -9.90% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -12.38% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.38% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WAESX и EFEIX
Wasatch Emerging Markets Select Fund (WAESX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что WAESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WAESX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.55% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 8.95% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 12.38% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 9.72% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 10.94% | +8.61% |