PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WAEMX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WAEMX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности WAEMX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WAEMX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, WAEMX показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции WAEMX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 6.63% против 14.48% соответственно.

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий WAEMX и DEMIX

WAEMX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии DEMIX в 1.26%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund

Доходность на риск

WAEMX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WAEMX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WAEMXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

3.23

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

3.37

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

4.84

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

19.15

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WAEMX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WAEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAEMX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WAEMXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

3.23

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.53

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.19

Корреляция

Корреляция между WAEMX и DEMIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WAEMX и DEMIX

Дивидендная доходность WAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 67.61%, что больше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок WAEMX и DEMIX

Максимальная просадка WAEMX за все время составила -66.35%, что больше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAEMX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WAEMXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.35%

-63.15%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-20.32%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.88%

-43.95%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.88%

-46.29%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.97%

-18.94%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.87%

-18.54%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

5.14%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WAEMX и DEMIX

Текущая волатильность для Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) составляет 7.25%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что WAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WAEMXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

19.21%

-11.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

28.39%

-16.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

33.29%

-16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

23.11%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

21.94%

-4.00%