PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WABC с NFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WABC с NFG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WABC (Westamerica Bancorporation) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. WABC operates in Banks - Regional (Financial Services), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, WABC returned 4.52%/yr vs 6.67%/yr for NFG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WABC и NFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westamerica Bancorporation (WABC) и National Fuel Gas Company (NFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WABC показывает доходность 20.43%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции WABC уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 4.52% против 6.67% соответственно.

WABC

1 день
0.46%
1 месяц
3.14%
С начала года
20.43%
6 месяцев
21.03%
1 год
21.00%
3 года*
14.75%
5 лет*
1.30%
10 лет*
4.52%

NFG

1 день
0.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-4.18%
1 год
-3.88%
3 года*
17.86%
5 лет*
11.06%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WABC и NFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WABC
Westamerica Bancorporation		20.43%-5.36%-3.61%-0.81%5.18%7.41%-16.14%24.87%-3.92%-2.67%
NFG
National Fuel Gas Company		-2.75%35.31%25.38%-17.71%1.87%60.66%-7.58%-5.94%-3.74%-0.20%

Correlation

The correlation between WABC and NFG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.30

The correlation between WABC and NFG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WABC:

$1.38B

NFG:

$7.26B

EPS

WABC:

$4.48

NFG:

$7.46

Коэффициент P/E

WABC:

12.62

NFG:

10.38

Коэффициент PEG

WABC:

1.07

NFG:

0.08

Коэффициент P/S

WABC:

5.31

NFG:

7.21

Коэффициент P/B

WABC:

1.56

NFG:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

WABC:

$267.41M

NFG:

$988.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

WABC:

$254.11M

NFG:

$576.67M

EBITDA (12 мес.)

WABC:

$156.56M

NFG:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westamerica Bancorporation

National Fuel Gas Company

Часто сравнивают с NFG:
NFG с KMINFG с SPYNFG с ENBNFG с MSANFG с QQQNFG с ABBVNFG с MO

Доходность на риск

WABC vs. NFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WABC
Ранг доходности на риск WABC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WABC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WABC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WABC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WABC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WABC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NFG
Ранг доходности на риск NFG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WABC c NFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westamerica Bancorporation (WABC) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WABCNFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.14

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
-0.06

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.14

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

-0.30

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WABC vs. NFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WABC на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа NFG равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WABC и NFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WABCNFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.14

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.28

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок WABC и NFG

Максимальная просадка WABC за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WABC и NFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WABCNFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-55.49%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-20.36%

+8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.68%

-20.36%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-35.74%

-5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-44.28%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.34%

+19.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-14.30%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

9.26%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WABC и NFG

Текущая волатильность для Westamerica Bancorporation (WABC) составляет 4.47%, в то время как у National Fuel Gas Company (NFG) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что WABC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WABCNFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.80%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

14.07%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

19.78%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

22.23%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.04%

24.04%

+3.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WABC и NFG

Дивидендная доходность WABC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности NFG в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFG
National Fuel Gas Company		2.76%2.65%3.36%3.91%2.97%2.83%4.30%3.72%3.30%3.00%2.84%3.67%
WABC
Westamerica Bancorporation		3.29%3.81%3.35%3.05%2.85%2.86%2.97%2.41%2.87%2.64%2.48%3.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WABC и NFG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westamerica Bancorporation и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M20222023202420252026
65.38M
-651.51M
(WABC) Общая выручка
(NFG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WABC и NFG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Westamerica Bancorporation и National Fuel Gas Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
95.4%
46.2%
Активы портфеля
WABC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westamerica Bancorporation сообщила о валовой прибыли в 62.38M при выручке в 65.38M, что соответствует валовой рентабельности в 95.4%.

NFG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.

WABC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westamerica Bancorporation сообщила об операционной прибыли в 36.47M при выручке в 65.38M, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.

NFG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.

WABC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Westamerica Bancorporation сообщила о чистой прибыли в 27.36M при выручке в 65.38M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.

NFG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.

Часто задаваемые вопросы

WABC and NFG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFG has higher volatility (5.80%) compared to WABC (4.47%). In terms of maximum drawdown, WABC dropped -46.86% vs NFG's -55.49%.

WABC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WABC и NFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор