Сравнение VZLE.DE с WTI2.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE).
VZLE.DE и WTI2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VZLE.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г.. WTI2.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VZLE.DE и WTI2.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VZLE.DE и WTI2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZLE.DE WisdomTree Physical Precious Metals | 3.50% | 70.41% | 23.37% | -6.62% | 4.80% | -1.84% | 14.75% | 26.48% |
WTI2.DE WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | -1.62% | 23.86% | 11.88% | 57.15% | -42.20% | 16.65% | 73.01% | 38.93% |
Разные валюты инструментов
VZLE.DE торгуется в USD, в то время как WTI2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTI2.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VZLE.DE показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у WTI2.DE с доходностью -1.62%.
VZLE.DE
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 32.58%
- 1 год
- 57.30%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 13.56%
WTI2.DE
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VZLE.DE и WTI2.DE
VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии WTI2.DE в 0.40%.
Доходность на риск
VZLE.DE vs. WTI2.DE — Ранг доходности на риск
VZLE.DE
WTI2.DE
Сравнение VZLE.DE c WTI2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VZLE.DE | WTI2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.58 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.16 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.97 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.26 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VZLE.DE | WTI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.25 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.67 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VZLE.DE и WTI2.DE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VZLE.DE и WTI2.DE
Ни VZLE.DE, ни WTI2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VZLE.DE и WTI2.DE
Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки WTI2.DE в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и WTI2.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VZLE.DE | WTI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -40.18% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.73% | -16.10% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -40.18% | +10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -7.48% | -10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -11.32% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 4.73% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VZLE.DE и WTI2.DE
WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc (WTI2.DE) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTI2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VZLE.DE | WTI2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 9.06% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.58% | 20.13% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.51% | 29.32% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 27.35% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 27.67% | -8.34% |