PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VZLE.DE с NTSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VZLE.DE с NTSG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VZLE.DE (WisdomTree Physical Precious Metals) and NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - VZLE.DE is a Precious Metals fund tracking the LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return, while NTSG.DE is a Global Allocation fund tracking the WisdomTree Global Efficient Core Index. Both are passively managed. Over the past year, VZLE.DE returned 46.93% vs 22.78% for NTSG.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VZLE.DE charges 0.44%/yr vs 0.25%/yr for NTSG.DE.

Доходность

Сравнение доходности VZLE.DE и NTSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VZLE.DE торгуется в USD, в то время как NTSG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTSG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VZLE.DE показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у NTSG.DE с доходностью 7.67%.

VZLE.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
10.00%
1 год
46.93%
3 года*
25.15%
5 лет*
12.60%
10 лет*
12.45%

NTSG.DE

1 день
0.16%
1 месяц
4.48%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.58%
1 год
22.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VZLE.DE и NTSG.DE

2026 (YTD)20252024
VZLE.DE
WisdomTree Physical Precious Metals		-2.23%70.41%0.67%
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		7.65%22.09%-1.85%

Correlation

The correlation between VZLE.DE and NTSG.DE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Physical Precious Metals

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с VZLE.DE:
VZLE.DE с UBUD.DEVZLE.DE с IS0E.DEVZLE.DE с WSLV.DEVZLE.DE с ETLX.DEVZLE.DE с G2X.DEVZLE.DE с 8PSE.DEVZLE.DE с CD91.DE
Часто сравнивают с NTSG.DE:
NTSG.DE с RSSBNTSG.DE с VTNTSG.DE с SPYNTSG.DE с WTI2.DENTSG.DE с VWCE.DENTSG.DE с WQTM.DENTSG.DE с WTEF.DE

Доходность на риск

VZLE.DE vs. NTSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VZLE.DE
Ранг доходности на риск VZLE.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZLE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZLE.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZLE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZLE.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZLE.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NTSG.DE
Ранг доходности на риск NTSG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSG.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSG.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VZLE.DE c NTSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) и WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VZLE.DENTSG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.94

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.80

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.61

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

10.38

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VZLE.DE vs. NTSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VZLE.DE на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSG.DE равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VZLE.DE и NTSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VZLE.DENTSG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.94

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.22

-0.77

Просадки

Сравнение просадок VZLE.DE и NTSG.DE

Максимальная просадка VZLE.DE за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки NTSG.DE в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VZLE.DE и NTSG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VZLE.DENTSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-16.59%

-22.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.73%

-8.69%

-16.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-0.25%

-22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-2.24%

-15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

2.19%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VZLE.DE и NTSG.DE

WisdomTree Physical Precious Metals (VZLE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VZLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VZLE.DENTSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

3.10%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.30%

8.80%

+20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.04%

11.74%

+20.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

14.66%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

14.66%

+4.85%

Сравнение комиссий VZLE.DE и NTSG.DE

VZLE.DE берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии NTSG.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VZLE.DE и NTSG.DE

Ни VZLE.DE, ни NTSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VZLE.DE and NTSG.DE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NTSG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NTSG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for VZLE.DE.

VZLE.DE is categorized as Precious Metals, while NTSG.DE is Global Allocation. VZLE.DE tracks LBMA & LPPM Precious Metals Price PM - Benchmark Price Return, while NTSG.DE tracks WisdomTree Global Efficient Core Index. Their fees differ too: 0.44% for VZLE.DE and 0.25% for NTSG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VZLE.DE и NTSG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор