PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYSVX с ARSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VYSVX с ARSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).

VYSVX управляется Vericimetry Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VYSVX и ARSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VYSVX и ARSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund		6.38%10.53%9.48%17.66%-7.45%37.36%2.86%20.20%-16.77%8.98%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		-1.68%-0.83%12.42%14.48%-8.62%23.41%1.71%34.82%-6.44%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, VYSVX показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции VYSVX превзошли акции ARSMX по среднегодовой доходности: 10.26% против 9.48% соответственно.

VYSVX

1 день
2.06%
1 месяц
-3.89%
С начала года
6.38%
6 месяцев
8.89%
1 год
26.66%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.26%

ARSMX

1 день
1.41%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-4.87%
1 год
0.11%
3 года*
7.27%
5 лет*
4.09%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund

AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VYSVX:
VYSVX с NVDAVYSVX с SWTSXVYSVX с MOATVYSVX с FNILXVYSVX с VSIAXVYSVX с AVALXVYSVX с BRSIX
Часто сравнивают с ARSMX:
ARSMX с CSMIXARSMX с MMEYXARSMX с JMCRXARSMX с PVCMXARSMX с SSCVXARSMX с AVALXARSMX с VESMX

Сравнение комиссий VYSVX и ARSMX

VYSVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.

ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund

Доходность на риск

VYSVX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYSVX
Ранг доходности на риск VYSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYSVX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYSVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYSVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYSVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYSVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ARSMX
Ранг доходности на риск ARSMX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARSMX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARSMX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARSMX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARSMX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARSMX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYSVX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYSVXARSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.04

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.18

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.07

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

-0.21

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYSVX vs. ARSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYSVX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа ARSMX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYSVX и ARSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYSVXARSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.04

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.23

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между VYSVX и ARSMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYSVX и ARSMX

Дивидендная доходность VYSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYSVX
Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund		14.32%15.07%9.89%2.93%7.78%18.89%1.06%2.34%12.10%0.98%0.67%0.97%
ARSMX
AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%9.27%3.89%4.85%5.86%0.00%3.60%8.60%15.66%8.03%17.82%

Просадки

Сравнение просадок VYSVX и ARSMX

Максимальная просадка VYSVX за все время составила -49.62%, примерно равная максимальной просадке ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSVX и ARSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VYSVXARSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-51.75%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-12.25%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-19.34%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.62%

-42.96%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-9.05%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-8.12%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.07%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VYSVX и ARSMX

Vericimetry U.S. Small Cap Value Fund (VYSVX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VYSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VYSVXARSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

4.00%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

11.20%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

18.48%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

17.88%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

19.60%

+4.09%