PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYSAX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYSAX с FECGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VYSAX (Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I) and FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VYSAX returned 5.55%/yr vs 6.10%/yr for FECGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VYSAX charges 0.86%/yr vs 0.05%/yr for FECGX.

Доходность

Сравнение доходности VYSAX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYSAX показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью 18.59%.

VYSAX

1 день
1.39%
1 месяц
1.32%
С начала года
12.53%
6 месяцев
11.66%
1 год
27.14%
3 года*
15.45%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.65%

FECGX

1 день
1.51%
1 месяц
2.38%
С начала года
18.59%
6 месяцев
16.08%
1 год
39.59%
3 года*
19.23%
5 лет*
6.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYSAX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VYSAX
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I		12.53%8.38%10.56%17.97%-16.32%14.00%12.20%7.34%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		18.59%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Correlation

The correlation between VYSAX and FECGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between VYSAX and FECGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VYSAX:
VYSAX с DSCIXVYSAX с IPHYXVYSAX с JGMNXVYSAX с EMCAXVYSAX с IEDAXVYSAX с NESIXVYSAX с NEAIX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с SWPPX

Доходность на риск

VYSAX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYSAX
Ранг доходности на риск VYSAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYSAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYSAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYSAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYSAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYSAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYSAX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYSAXFECGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.86

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.56

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.68

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

9.66

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYSAX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYSAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYSAX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYSAXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.39

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VYSAX и FECGX

Максимальная просадка VYSAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSAX и FECGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYSAXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-41.85%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-14.81%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-28.45%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.82%

-40.34%

+1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-15.75%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.10%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VYSAX и FECGX

Текущая волатильность для Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) составляет 5.26%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что VYSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYSAXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.52%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

15.88%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

21.39%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

24.55%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

27.18%

-1.77%

Сравнение комиссий VYSAX и FECGX

VYSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYSAX и FECGX

Дивидендная доходность VYSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности FECGX в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.46%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYSAX
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I		10.84%12.19%13.06%0.43%0.43%24.83%0.14%0.26%19.83%12.11%6.53%17.31%

Часто задаваемые вопросы

VYSAX and FECGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FECGX has higher volatility (6.52%) compared to VYSAX (5.26%). In terms of maximum drawdown, VYSAX dropped -54.76% vs FECGX's -41.85%.

FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYSAX и FECGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор