Сравнение VYMI с USD=X
VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, VYMI returned 10.62%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности VYMI и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VYMI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 20.99%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 10.62%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам VYMI и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 10.04% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYMI vs. USD=X — Ранг доходности на риск
VYMI
USD=X
Сравнение VYMI c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VYMI | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VYMI | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VYMI и USD=X
Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYMI | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | 0.00% | -40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | 0.00% | -10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | 0.00% | -12.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | 0.00% | -24.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.00% | 0.00% | -40.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | 0.00% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | 0.00% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.00% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYMI и USD=X
Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VYMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYMI | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 0.00% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 0.00% | +10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 0.00% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 0.00% | +14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 0.00% | +16.88% |
Часто задаваемые вопросы
VYMI has higher volatility (3.69%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для VYMI и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор