PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYMI с SPDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYMI с SPDG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) and SPDG (SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF) are both Dividend funds - VYMI tracks the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index while SPDG tracks the S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, VYMI returned 33.47% vs 26.75% for SPDG. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VYMI charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPDG.

Доходность

Сравнение доходности VYMI и SPDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYMI показывает доходность 18.10%, что значительно выше, чем у SPDG с доходностью 17.08%.

VYMI

1 день
-0.05%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
9.05%
С начала года
18.10%
1 год
33.47%
3 года*
22.87%
5 лет*
13.97%
10 лет*
11.00%
Всё время*
11.39%

SPDG

1 день
-0.32%
1 месяц
1.15%
6 месяцев
7.90%
С начала года
17.08%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPDG

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF
$47.03K$40.18K$36.56K

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF
$80.67M$80.96M$91.44M

Сравнение доходности по годам VYMI и SPDG

2026 (YTD)202520242023
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		18.10%38.05%7.06%7.18%
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		17.08%11.66%20.22%8.09%

Correlation

The correlation between VYMI and SPDG is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2023 г.

0.62

The correlation between VYMI and SPDG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VYMI и SPDG

Секторы
VYMI
SPDG

Финансовые услуги

42.4%
13.3%

Энергетика

7.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.4%

Здравоохранение

6.5%
10.2%

Сырьевые материалы

6.5%
2.2%

Промышленность

6.1%
9.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.6%

Технологии

5.3%
32.4%

Коммунальные услуги

5.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.6%

Недвижимость

1.1%
2.4%

Финансовые услуги

VYMI
42.4%
SPDG
13.3%

Энергетика

VYMI
7.9%
SPDG
4.1%

Потребительский защитный сектор

VYMI
6.7%
SPDG
5.4%

Здравоохранение

VYMI
6.5%
SPDG
10.2%

Сырьевые материалы

VYMI
6.5%
SPDG
2.2%

Промышленность

VYMI
6.1%
SPDG
9.0%

Потребительский циклический сектор

VYMI
6.0%
SPDG
9.6%

Технологии

VYMI
5.3%
SPDG
32.4%

Коммунальные услуги

VYMI
5.2%
SPDG
2.6%

Коммуникационные услуги

VYMI
3.5%
SPDG
8.6%

Недвижимость

VYMI
1.1%
SPDG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield ETF

SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF

Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VXUS
Часто сравнивают с SPDG:
SPDG с SCHDSPDG с DIVBSPDG с SVAIXSPDG с SPYSPDG с DGROSPDG с SCHGSPDG с SCHB

Доходность на риск

VYMI vs. SPDG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPDG
Ранг доходности на риск SPDG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VYMI c SPDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) и SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYMISPDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.13

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.07

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.22

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

10.52

+2.57

VYMI vs. SPDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYMI на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYMI и SPDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYMI и SPDG

Максимальная просадка VYMI за все время составила -40.00%, что больше максимальной просадки SPDG в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYMI и SPDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYMISPDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.00%

-15.67%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-8.34%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.35%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.19%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.55%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VYMI и SPDG

Текущая волатильность для Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) составляет 3.27%, в то время как у SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF (SPDG) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что VYMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYMISPDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.22%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

9.74%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

12.60%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.15%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

14.15%

+2.40%

Сравнение комиссий VYMI и SPDG

VYMI берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPDG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYMI и SPDG

Дивидендная доходность VYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SPDG в 2.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPDG
SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF		2.65%2.87%2.61%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.46%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VYMI and SPDG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDG has higher volatility (4.22%) compared to VYMI (3.27%). In terms of maximum drawdown, VYMI dropped -40.00% vs SPDG's -15.67%.

On 1-year performance, VYMI leads with 33.47% vs 26.75% for SPDG. On fees, SPDG is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VYMI has performed better with a 33.47% return vs 26.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDG is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VYMI.

VYMI has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.65% for SPDG.

VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index, while SPDG tracks S&P Sector-Neutral High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VYMI and 0.05% for SPDG.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYMI и SPDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор