Сравнение VYGR с ENVB
VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) and ENVB (Enveric Biosciences Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, VYGR returned -12.79%/yr vs -74.86%/yr for ENVB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VYGR и ENVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VYGR показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у ENVB с доходностью -59.23%. За последние 10 лет акции VYGR превзошли акции ENVB по среднегодовой доходности: -12.79% против -74.86% соответственно.
VYGR
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- -34.59%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- -12.79%
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
Сравнение доходности по годам VYGR и ENVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | -7.63% | -30.69% | -32.82% | 38.36% | 125.09% | -62.10% | -48.75% | 48.40% | -43.37% | 30.30% |
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
Correlation
The correlation between VYGR and ENVB is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
VYGR:
$215.97M
ENVB:
$2.24M
VYGR:
-$1.98
ENVB:
-$10.60
VYGR:
1.24
ENVB:
0.44
VYGR:
$36.49M
ENVB:
$0.00
VYGR:
$33.90M
ENVB:
-$119.83K
VYGR:
-$91.32M
ENVB:
-$8.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VYGR vs. ENVB — Ранг доходности на риск
VYGR
ENVB
Сравнение VYGR c ENVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) и Enveric Biosciences Inc (ENVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYGR | ENVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.87 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.98 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -1.34 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VYGR и ENVB
Максимальная просадка VYGR за все время составила -92.11%, что меньше максимальной просадки ENVB в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYGR и ENVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VYGR | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -100.00% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.71% | -91.49% | +53.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.49% | -99.81% | +19.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.49% | -100.00% | +19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.11% | -100.00% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.41% | -100.00% | +11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.91% | -86.07% | +19.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 66.73% | -45.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VYGR и ENVB
Текущая волатильность для Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) составляет 19.66%, в то время как у Enveric Biosciences Inc (ENVB) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что VYGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VYGR | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.66% | 21.07% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.72% | 105.59% | -61.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.19% | 175.01% | -109.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.85% | 155.96% | -75.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 164.65% | -88.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VYGR и ENVB
Ни VYGR, ни ENVB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VYGR и ENVB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Voyager Therapeutics, Inc. и Enveric Biosciences Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VYGR and ENVB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to VYGR (19.66%). In terms of maximum drawdown, VYGR dropped -92.11% vs ENVB's -100.00%.
VYGR currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VYGR и ENVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор