Сравнение VXM.TO с ZDI.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO).
VXM.TO и ZDI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VXM.TO и ZDI.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VXM.TO и ZDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged | 8.20% | 44.77% | 19.29% | 24.09% | 3.19% | 19.09% | -13.99% | 16.55% | -15.76% | 24.08% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 8.08% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXM.TO показывает доходность 8.20%, а ZDI.TO немного ниже – 8.08%. За последние 10 лет акции VXM.TO превзошли акции ZDI.TO по среднегодовой доходности: 13.56% против 9.29% соответственно.
VXM.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 18.52%
- 1 год
- 43.85%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- 13.56%
ZDI.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VXM.TO и ZDI.TO
VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ZDI.TO в 0.44%.
Доходность на риск
VXM.TO vs. ZDI.TO — Ранг доходности на риск
VXM.TO
ZDI.TO
Сравнение VXM.TO c ZDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и BMO International Dividend ETF (ZDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VXM.TO | ZDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 1.35 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 1.86 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.27 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.81 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 7.09 | +10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VXM.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.35 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 1.00 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.59 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VXM.TO и ZDI.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXM.TO и ZDI.TO
Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности ZDI.TO в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXM.TO CI Morningstar International Value CAD Hedged | 2.17% | 2.03% | 3.60% | 3.37% | 3.54% | 2.08% | 2.27% | 1.56% | 2.07% | 1.51% | 1.85% | 2.14% |
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.11% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок VXM.TO и ZDI.TO
Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки ZDI.TO в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и ZDI.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VXM.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.73% | -33.89% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -11.30% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.47% | -18.97% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.73% | -33.89% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -3.48% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -4.89% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.88% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXM.TO и ZDI.TO
Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 5.99%, в то время как у BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VXM.TO | ZDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.39% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 10.06% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 15.52% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 12.93% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 15.75% | +1.22% |