PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с HXDM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с HXDM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO).

VXM.TO и HXDM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и HXDM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и HXDM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%6.31%
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		2.29%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%4.59%15.19%-7.21%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у HXDM.TO с доходностью 2.29%.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

HXDM.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-4.58%
С начала года
2.29%
6 месяцев
4.00%
1 год
18.15%
3 года*
14.27%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с TPU.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VIU.TOHXDM.TO с ZEA.TOHXDM.TO с VEA

Сравнение комиссий VXM.TO и HXDM.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HXDM.TO в 0.20%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. HXDM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c HXDM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOHXDM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.04

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.48

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.21

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.47

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

5.58

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. HXDM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа HXDM.TO равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и HXDM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOHXDM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.04

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.70

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и HXDM.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и HXDM.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, тогда как HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и HXDM.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки HXDM.TO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и HXDM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOHXDM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-28.43%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-11.68%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-23.87%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.80%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-4.78%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.09%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и HXDM.TO

Текущая волатильность для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) составляет 5.99%, в то время как у Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOHXDM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.89%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

11.20%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

17.06%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

13.82%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

15.34%

+1.63%