PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

VXM.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%9.87%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у HBNK.TO с доходностью 3.35%.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий VXM.TO и HBNK.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

4.03

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

5.12

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.79

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

6.44

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

25.18

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

4.03

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

2.36

-1.73

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и HBNK.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности HBNK.TO в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-14.78%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-8.48%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-4.49%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-2.41%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.17%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и HBNK.TO

CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) имеют волатильность 5.99% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

5.96%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.04%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

13.56%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

12.47%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

12.47%

+4.50%