PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXM.TO с FCUV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VXM.TO с FCUV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO).

VXM.TO и FCUV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. FCUV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. Value Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VXM.TO и FCUV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VXM.TO и FCUV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%2.93%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.88%14.80%35.81%19.98%2.58%38.55%10.80%

Доходность по периодам

С начала года, VXM.TO показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у FCUV.TO с доходностью 1.88%.

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%

FCUV.TO

1 день
0.67%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.88%
6 месяцев
5.01%
1 год
16.82%
3 года*
22.06%
5 лет*
19.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Fidelity U.S. Value ETF

Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TOFCUV.TO с RUD.TOFCUV.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий VXM.TO и FCUV.TO

VXM.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCUV.TO в 0.38%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF

Доходность на риск

VXM.TO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM.TO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXM.TOFCUV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

0.89

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

1.30

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.19

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.35

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.22

4.80

+12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXM.TO vs. FCUV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа FCUV.TO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM.TO и FCUV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXM.TOFCUV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

0.89

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

1.31

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.42

-0.79

Корреляция

Корреляция между VXM.TO и FCUV.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM.TO и FCUV.TO

Дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности FCUV.TO в 1.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		1.03%1.13%1.03%1.42%2.71%1.40%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VXM.TO и FCUV.TO

Максимальная просадка VXM.TO за все время составила -42.73%, что больше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM.TO и FCUV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VXM.TOFCUV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.73%

-16.47%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-11.90%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-16.47%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-3.12%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-2.58%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.35%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM.TO и FCUV.TO

CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что VXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VXM.TOFCUV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.71%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

11.31%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

19.07%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.00%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

14.72%

+2.25%