Сравнение VXM-B.TO с FSF.TO
VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) and FSF.TO (CI Global Financial Sector ETF) are both exchange-traded funds - VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while FSF.TO is a Financials Equities fund actively managed by CI. VXM-B.TO is passively managed, while FSF.TO is actively managed. Over the past 10 years, VXM-B.TO returned 11.77%/yr vs 21.54%/yr for FSF.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VXM-B.TO и FSF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 11.11%, что значительно выше, чем у FSF.TO с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции VXM-B.TO уступали акциям FSF.TO по среднегодовой доходности: 11.77% против 21.54% соответственно.
VXM-B.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 11.11%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 26.57%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 11.77%
FSF.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и FSF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 11.11% | 46.74% | 18.34% | 18.89% | -2.50% | 9.58% | -10.23% | 9.77% | -11.40% | 22.82% |
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 7.53% | 20.68% | 33.83% | 10.49% | -11.77% | 30.71% | -1.98% | 25.77% | -21.19% | 23.28% |
Correlation
The correlation between VXM-B.TO and FSF.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between VXM-B.TO and FSF.TO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VXM-B.TO vs. FSF.TO — Ранг доходности на риск
VXM-B.TO
FSF.TO
Сравнение VXM-B.TO c FSF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VXM-B.TO | FSF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.30 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 3.82 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VXM-B.TO и FSF.TO
Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки FSF.TO в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и FSF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VXM-B.TO | FSF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -73.78% | +35.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -15.09% | +4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -17.26% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -26.08% | +3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -73.78% | +35.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | 0.00% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -16.22% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 5.11% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VXM-B.TO и FSF.TO
Текущая волатильность для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) составляет 3.79%, в то время как у CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VXM-B.TO | FSF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.66% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 12.94% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 15.80% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 19.38% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 212.64% | -197.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXM-B.TO и FSF.TO
Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности FSF.TO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 1.36% | 1.28% | 1.41% | 2.10% | 2.35% | 0.74% | 1.28% | 1.91% | 2.30% | 0.96% | 0.79% | 0.00% |
VXM-B.TO CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) | 1.97% | 2.21% | 3.97% | 3.67% | 3.67% | 2.05% | 2.18% | 1.59% | 2.05% | 1.52% | 1.42% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
VXM-B.TO and FSF.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VXM-B.TO is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FSF.TO is Financials Equities.
Подберите оптимальное распределение для VXM-B.TO и FSF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор