Сравнение FSF.TO с HXF.TO
FSF.TO (CI Global Financial Sector ETF) and HXF.TO (Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF) are both Financials Equities funds. FSF.TO is actively managed, while HXF.TO is passively managed. Over the past 10 years, FSF.TO returned 21.54%/yr vs 16.29%/yr for HXF.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSF.TO и HXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSF.TO показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у HXF.TO с доходностью 26.34%. За последние 10 лет акции FSF.TO превзошли акции HXF.TO по среднегодовой доходности: 21.54% против 16.29% соответственно.
FSF.TO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 6.02%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.53%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 21.54%
HXF.TO
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 6.47%
- 6 месяцев
- 25.61%
- С начала года
- 26.34%
- 1 год
- 54.30%
- 3 года*
- 33.98%
- 5 лет*
- 20.22%
- 10 лет*
- 16.29%
Сравнение доходности по годам FSF.TO и HXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 7.53% | 20.68% | 33.83% | 10.49% | -11.77% | 30.71% | -1.98% | 25.77% | -21.19% | 23.28% |
HXF.TO Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF | 26.34% | 35.34% | 30.19% | 12.46% | -9.00% | 35.14% | 1.80% | 21.45% | -9.50% | 12.67% |
Correlation
The correlation between FSF.TO and HXF.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between FSF.TO and HXF.TO shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FSF.TO и HXF.TO
Секторы
FSF.TO
HXF.TO
Финансовые услуги
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FSF.TO
HXF.TO
Промышленность
FSF.TO
HXF.TO
-
Технологии
FSF.TO
HXF.TO
-
Сырьевые материалы
FSF.TO
-
HXF.TO
-
Коммуникационные услуги
FSF.TO
-
HXF.TO
-
Потребительский циклический сектор
FSF.TO
-
HXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
FSF.TO
-
HXF.TO
-
Энергетика
FSF.TO
-
HXF.TO
-
Здравоохранение
FSF.TO
-
HXF.TO
-
Недвижимость
FSF.TO
-
HXF.TO
-
Коммунальные услуги
FSF.TO
-
HXF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSF.TO vs. HXF.TO — Ранг доходности на риск
FSF.TO
HXF.TO
Сравнение FSF.TO c HXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSF.TO | HXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.80 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 6.78 | -5.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 27.43 | -23.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSF.TO и HXF.TO
Максимальная просадка FSF.TO за все время составила -73.78%, что больше максимальной просадки HXF.TO в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSF.TO и HXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSF.TO | HXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.78% | -39.77% | -34.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.09% | -7.94% | -7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.26% | -12.90% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.08% | -21.45% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.78% | -39.77% | -34.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -5.06% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 1.96% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSF.TO и HXF.TO
CI Global Financial Sector ETF (FSF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FSF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSF.TO | HXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.58% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 11.62% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 13.23% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 14.79% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.64% | 17.03% | +195.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSF.TO и HXF.TO
Дивидендная доходность FSF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSF.TO CI Global Financial Sector ETF | 1.36% | 1.28% | 1.41% | 2.10% | 2.35% | 0.74% | 1.28% | 1.91% | 2.30% | 0.96% | 0.79% |
HXF.TO Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSF.TO and HXF.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and Global X.
Подберите оптимальное распределение для FSF.TO и HXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор