PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VXM-B.TO с EHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXM-B.TO с EHE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VXM-B.TO (CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)) and EHE.TO (CI Europe Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - VXM-B.TO is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while EHE.TO is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXM-B.TO returned 11.81%/yr vs 9.41%/yr for EHE.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VXM-B.TO и EHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXM-B.TO показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у EHE.TO с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции VXM-B.TO превзошли акции EHE.TO по среднегодовой доходности: 11.81% против 9.41% соответственно.

VXM-B.TO

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
7.05%
С начала года
11.43%
1 год
30.35%
3 года*
27.04%
5 лет*
17.74%
10 лет*
11.81%

EHE.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
2.66%
С начала года
6.55%
1 год
16.41%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXM-B.TO и EHE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		11.43%46.74%18.34%18.89%-2.50%9.58%-10.23%9.77%-11.40%22.82%
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		6.55%22.91%4.19%22.26%-10.45%23.79%-5.96%24.49%-10.68%15.40%

Correlation

The correlation between VXM-B.TO and EHE.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.29

Over the past year, the correlation between VXM-B.TO and EHE.TO has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)

CI Europe Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с VXM-B.TO:
VXM-B.TO с CMNY.TOVXM-B.TO с CGXF.TOVXM-B.TO с CEQT.TOVXM-B.TO с CCOM.TOVXM-B.TO с NXF.TOVXM-B.TO с CIC.TOVXM-B.TO с CBCX.TO
Часто сравнивают с EHE.TO:
EHE.TO с CGRA.TOEHE.TO с SOLX.TOEHE.TO с XEH.TOEHE.TO с CMNY.TOEHE.TO с ZEQ.TOEHE.TO с CBCX.TOEHE.TO с CGXF.TO

Доходность на риск

VXM-B.TO vs. EHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXM-B.TO
Ранг доходности на риск VXM-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM-B.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM-B.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EHE.TO
Ранг доходности на риск EHE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHE.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHE.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXM-B.TO c EHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) и CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXM-B.TOEHE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.98

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.49

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.34

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

5.05

+5.57

VXM-B.TO vs. EHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXM-B.TO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа EHE.TO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXM-B.TO и EHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXM-B.TO и EHE.TO

Максимальная просадка VXM-B.TO за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке EHE.TO в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXM-B.TO и EHE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXM-B.TOEHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-38.20%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-11.85%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-16.30%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.12%

-22.91%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-38.20%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.55%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-5.30%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.13%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VXM-B.TO и EHE.TO

CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged) (VXM-B.TO) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что VXM-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXM-B.TOEHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.25%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

13.45%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

16.11%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

18.12%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

17.43%

-2.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXM-B.TO и EHE.TO

Дивидендная доходность VXM-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EHE.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		2.18%2.16%4.38%3.30%2.19%1.90%2.55%2.02%2.08%1.37%0.13%0.00%
VXM-B.TO
CI Morningstar International Value Index ETF (Unhedged)		1.96%2.21%3.97%3.67%3.67%2.05%2.18%1.59%2.05%1.52%1.42%1.04%

Часто задаваемые вопросы

VXM-B.TO and EHE.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXM-B.TO is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while EHE.TO is Europe Equities. VXM-B.TO tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index, while EHE.TO tracks WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXM-B.TO и EHE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор