Сравнение EHE.TO с ZEQ.TO
EHE.TO (CI Europe Hedged Equity Index ETF) and ZEQ.TO (BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF) are both Europe Equities funds - EHE.TO tracks the WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index while ZEQ.TO tracks the MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EHE.TO returned 9.97%/yr vs 4.84%/yr for ZEQ.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EHE.TO и ZEQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHE.TO показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у ZEQ.TO с доходностью 2.38%.
EHE.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
ZEQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам EHE.TO и ZEQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHE.TO CI Europe Hedged Equity Index ETF | 5.98% | 22.91% | 4.20% | 22.26% | -10.45% | 23.79% | -5.96% | 24.49% | -10.68% | 15.40% |
ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | 2.38% | 7.89% | 2.54% | 15.35% | -12.26% | 25.16% | 6.22% | 33.27% | -7.03% | 15.45% |
Correlation
The correlation between EHE.TO and ZEQ.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2016 г. | 0.30 |
The correlation between EHE.TO and ZEQ.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHE.TO vs. ZEQ.TO — Ранг доходности на риск
EHE.TO
ZEQ.TO
Сравнение EHE.TO c ZEQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) и BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHE.TO | ZEQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.39 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 1.15 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHE.TO | ZEQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.33 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EHE.TO и ZEQ.TO
Максимальная просадка EHE.TO за все время составила -38.20%, что больше максимальной просадки ZEQ.TO в -29.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHE.TO и ZEQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHE.TO | ZEQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.20% | -29.14% | -9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -10.97% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -14.47% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -20.54% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -3.74% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -4.31% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.77% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHE.TO и ZEQ.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHE.TO | ZEQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.78% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.66% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 13.19% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 14.18% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 15.52% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHE.TO и ZEQ.TO
Дивидендная доходность EHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности ZEQ.TO в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHE.TO CI Europe Hedged Equity Index ETF | 2.02% | 2.16% | 4.38% | 3.30% | 2.19% | 1.90% | 2.55% | 2.02% | 2.08% | 1.37% | 0.13% | 0.00% |
ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | 3.01% | 3.10% | 2.04% | 2.50% | 2.62% | 1.78% | 1.94% | 2.08% | 3.29% | 2.07% | 2.01% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
EHE.TO and ZEQ.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EHE.TO tracks WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index, while ZEQ.TO tracks MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. They also come from different issuers: CI and BMO.
Подберите оптимальное распределение для EHE.TO и ZEQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор