PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VX6F.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VX6F.DE с XT01.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE).

VX6F.DE и XT01.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VX6F.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 28 авг. 2020 г.. XT01.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-1.17%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%0.63%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		2.70%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 2.70%.

VX6F.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.71%
1 год
-1.05%
3 года*
0.39%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

XT01.DE

1 день
0.48%
1 месяц
0.62%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.14%
1 год
-2.20%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с PRAS.DEVX6F.DE с SPP3.DEVX6F.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с PR1T.DEXT01.DE с MDBA.DE

Сравнение комиссий VX6F.DE и XT01.DE

VX6F.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XT01.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Доходность на риск

VX6F.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VX6F.DEXT01.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.31

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

-0.37

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.96

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.06

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

-0.09

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VX6F.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VX6F.DE на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа XT01.DE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VX6F.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VX6F.DEXT01.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.31

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.48

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.45

-0.52

Корреляция

Корреляция между VX6F.DE и XT01.DE составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и XT01.DE

Дивидендная доходность VX6F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.37%0.36%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и XT01.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и XT01.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VX6F.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-11.68%

-27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-6.66%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-11.68%

-25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-7.11%

-13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-4.80%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.29%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и XT01.DE

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VX6F.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.95%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

4.04%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

7.16%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

7.45%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

7.32%

+4.80%