PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VX6F.DE с PRAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VX6F.DE с PRAS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE).

VX6F.DE и PRAS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VX6F.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 28 авг. 2020 г.. PRAS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и PRAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и PRAS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-1.17%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%4.75%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.24%-5.52%6.51%0.42%-6.75%6.02%-5.49%

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у PRAS.DE с доходностью 1.24%.

VX6F.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.71%
1 год
-1.05%
3 года*
0.39%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

PRAS.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
-4.31%
3 года*
0.43%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с SPP3.DEVX6F.DE с CBU0.DEVX6F.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с TRD7.DE

Сравнение комиссий VX6F.DE и PRAS.DE

И VX6F.DE, и PRAS.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Доходность на риск

VX6F.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VX6F.DEPRAS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.58

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

-0.71

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.91

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.47

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

-0.72

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VX6F.DE vs. PRAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VX6F.DE на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа PRAS.DE равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VX6F.DE и PRAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VX6F.DEPRAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.58

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

-0.09

+0.02

Корреляция

Корреляция между VX6F.DE и PRAS.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и PRAS.DE

Дивидендная доходность VX6F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.37%0.36%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и PRAS.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и PRAS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VX6F.DEPRAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-17.44%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-7.96%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-12.89%

-23.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-12.70%

-7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-11.35%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

5.16%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и PRAS.DE

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VX6F.DEPRAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.91%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

3.90%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

7.45%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

8.04%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

8.12%

+4.00%