PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VX6F.DE с SPP3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VX6F.DE с SPP3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE).

VX6F.DE и SPP3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VX6F.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 28 авг. 2020 г.. SPP3.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и SPP3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и SPP3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		-1.17%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%9.59%5.30%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		1.31%-4.58%7.72%1.58%-3.86%5.71%-2.64%5.99%

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у SPP3.DE с доходностью 1.31%.

VX6F.DE

1 день
0.84%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.71%
1 год
-1.05%
3 года*
0.39%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—

SPP3.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.12%
1 год
-3.19%
3 года*
1.40%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с PRAS.DEVX6F.DE с CBU0.DEVX6F.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с SPP3.DE:
SPP3.DE с SPYSPP3.DE с CEMF.DESPP3.DE с PR1S.DESPP3.DE с BBLL.DESPP3.DE с TRD7.DESPP3.DE с SYBT.DESPP3.DE с 36BD.DE

Сравнение комиссий VX6F.DE и SPP3.DE

VX6F.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPP3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Доходность на риск

VX6F.DE vs. SPP3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPP3.DE
Ранг доходности на риск SPP3.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP3.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP3.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP3.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP3.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c SPP3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VX6F.DESPP3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.45

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

-0.56

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.93

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.37

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

-0.60

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VX6F.DE vs. SPP3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VX6F.DE на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа SPP3.DE равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VX6F.DE и SPP3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VX6F.DESPP3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.45

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.13

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.13

-0.20

Корреляция

Корреляция между VX6F.DE и SPP3.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и SPP3.DE

Дивидендная доходность VX6F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности SPP3.DE в 3.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.37%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPP3.DE
SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF		3.90%3.96%3.14%2.90%1.13%0.93%1.80%2.12%1.59%1.48%0.44%

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и SPP3.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки SPP3.DE в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и SPP3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VX6F.DESPP3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-16.82%

-22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-7.03%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-11.51%

-25.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-5.84%

-14.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-6.75%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.34%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и SPP3.DE

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что VX6F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPP3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VX6F.DESPP3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

1.89%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

3.85%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.54%

7.02%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

7.75%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

7.39%

+4.73%