Сравнение VWRL.L с WNRG.L
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - VWRL.L tracks the FTSE All-World Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.L returned 12.07%/yr vs 8.51%/yr for WNRG.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 12.07% против 8.51% соответственно.
VWRL.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 12.07%
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 9.83% | 13.99% | 19.60% | 15.61% | -8.44% | 20.05% | 12.13% | 22.04% | -4.71% | 13.21% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | -4.27% |
Correlation
The correlation between VWRL.L and WNRG.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.49 |
The correlation between VWRL.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
VWRL.L
WNRG.L
Сравнение VWRL.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRL.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.23 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 5.81 | +5.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и WNRG.L
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -59.34% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -16.52% | +9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -21.66% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.47% | -22.11% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.99% | -59.34% | +34.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -10.03% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -12.66% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 6.35% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и WNRG.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 3.08%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 6.42% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 18.68% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 21.51% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.96% | 23.88% | -10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 33.22% | -19.01% |
Сравнение комиссий VWRL.L и WNRG.L
VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и WNRG.L
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.29% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.95% | 2.00% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.L and WNRG.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор