Сравнение VWRL.L с IWFV.L
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) — оба фонда категории Global Equities — VWRL.L отслеживает MSCI ACWI NR USD, а IWFV.L отслеживает MSCI ACWI Value NR USD. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет VWRL.L показал 12.61% в год против 11.72% в год у IWFV.L. Корреляция 0.88 указывает на значительное пересечение по экспозиции. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.30% у IWFV.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и IWFV.L
Загрузка...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции IWFV.L по среднегодовой доходности: 12.61% против 11.72% соответственно.
VWRL.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.61%
IWFV.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 55.12%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и IWFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.85% | 13.99% | 19.59% | 15.61% | -8.44% | 20.04% | 12.13% | 22.03% | -4.70% | 13.22% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 9.81% | 30.69% | 6.85% | 13.02% | 0.95% | 21.60% | -6.91% | 14.69% | -9.34% | 12.04% |
Корреляция
Корреляция между VWRL.L и IWFV.L составляет 0.79 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г. | 0.88 |
Корреляция между VWRL.L и IWFV.L меняется по разным временным интервалам — от 0.77 (3 года) до 0.88 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение комиссий VWRL.L и IWFV.L
VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск
VWRL.L
IWFV.L
Сравнение VWRL.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | IWFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 4.26 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 5.91 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.83 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 7.09 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 27.37 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 4.26 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.02 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.68 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и IWFV.L
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -28.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и IWFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWRL.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -28.79% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -7.08% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.48% | -13.82% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -28.79% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.35% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -4.43% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.83% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и IWFV.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 4.72%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | IWFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.07% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 10.42% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 13.44% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 12.92% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 15.03% | -0.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и IWFV.L
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как IWFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.36% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
IWFV.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |