PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRL.L returned 12.45%/yr vs 12.07%/yr for CMOD.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 25.10%.

VWRL.L

1 день
-0.06%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
29.76%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.45%
10 лет*
13.48%

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.89%
С начала года
25.10%
6 месяцев
23.15%
1 год
38.70%
3 года*
12.46%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		11.87%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%22.03%-4.70%10.72%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		25.06%7.88%5.95%-12.18%28.11%28.55%-6.69%2.58%-4.90%-9.94%

Correlation

The correlation between VWRL.L and CMOD.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2017 г.

0.27

The correlation between VWRL.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRL.L и CMOD.L

Секторы
VWRL.L
CMOD.L

Технологии

29.0%
5.6%

Финансовые услуги

16.1%
17.8%

Промышленность

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
12.3%

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.7%

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.8%
35.8%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%
5.8%

Технологии

VWRL.L
29.0%
CMOD.L
5.6%

Финансовые услуги

VWRL.L
16.1%
CMOD.L
17.8%

Промышленность

VWRL.L
11.0%
CMOD.L

-

Потребительский циклический сектор

VWRL.L
9.4%
CMOD.L
12.9%

Коммуникационные услуги

VWRL.L
8.8%
CMOD.L
12.3%

Здравоохранение

VWRL.L
8.0%
CMOD.L

-

Потребительский защитный сектор

VWRL.L
5.0%
CMOD.L
9.7%

Энергетика

VWRL.L
4.2%
CMOD.L

-

Сырьевые материалы

VWRL.L
3.8%
CMOD.L
35.8%

Коммунальные услуги

VWRL.L
2.7%
CMOD.L

-

Недвижимость

VWRL.L
1.9%
CMOD.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

VWRL.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.12

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.63

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

5.08

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

11.78

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа CMOD.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.12

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.72

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.38

+0.57

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и CMOD.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-32.23%

+7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-7.58%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.48%

-14.94%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-28.94%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-4.87%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-14.42%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.28%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и CMOD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 2.97%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.56%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

15.85%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

18.19%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

16.80%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

15.37%

-1.12%

Сравнение комиссий VWRL.L и CMOD.L

И VWRL.L, и CMOD.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и CMOD.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.24%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.L and CMOD.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.L and CMOD.L have the same expense ratio: 0.19% per year.

VWRL.L is categorized as Global Equities, while CMOD.L is Commodities. VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор