PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с BNDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с BNDW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRL.L returned 12.03%/yr vs 1.23%/yr for BNDW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как BNDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 1.12%.

VWRL.L

1 день
-0.21%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.56%
1 год
27.51%
3 года*
17.75%
5 лет*
12.03%
10 лет*
13.37%

BNDW

1 день
-0.12%
1 месяц
1.75%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.81%
3 года*
1.92%
5 лет*
1.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и BNDW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		10.38%13.99%19.60%15.61%-8.44%20.05%12.13%22.04%-9.28%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		1.12%-2.46%4.21%1.82%-2.52%-1.17%3.10%4.25%2.57%

Correlation

The correlation between VWRL.L and BNDW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.13

Сравнение распределения секторов VWRL.L и BNDW

Секторы
VWRL.L
BNDW

Технологии

29.5%
100.0%

Финансовые услуги

16.2%

-

Промышленность

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

VWRL.L
29.5%
BNDW
100.0%

Финансовые услуги

VWRL.L
16.2%
BNDW

-

Промышленность

VWRL.L
10.4%
BNDW

-

Потребительский циклический сектор

VWRL.L
9.2%
BNDW

-

Коммуникационные услуги

VWRL.L
8.7%
BNDW

-

Здравоохранение

VWRL.L
8.0%
BNDW

-

Потребительский защитный сектор

VWRL.L
5.0%
BNDW

-

Энергетика

VWRL.L
4.2%
BNDW

-

Сырьевые материалы

VWRL.L
3.8%
BNDW

-

Коммунальные услуги

VWRL.L
2.9%
BNDW

-

Недвижимость

VWRL.L
1.8%
BNDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Vanguard Total World Bond ETF

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L
Часто сравнивают с BNDW:
BNDW с BNDBNDW с BNDXBNDW с VTBNDW с VGITBNDW с VOOBNDW с AGGG.LBNDW с VAGU.L

Доходность на риск

VWRL.L vs. BNDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BNDW
Ранг доходности на риск BNDW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDW: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LBNDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
0.79

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.19

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.14

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

0.84

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

2.04

+13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. BNDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа BNDW равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LBNDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

0.79

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.15

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.15

+0.78

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и BNDW

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.99%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и BNDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.LBNDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.99%

-17.05%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-5.78%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-8.76%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.47%

-14.85%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-8.71%

+6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-8.79%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.37%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и BNDW

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.LBNDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.41%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

4.63%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

6.14%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

8.50%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

8.95%

+5.30%

Сравнение комиссий VWRL.L и BNDW

VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и BNDW

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности BNDW в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.23%4.12%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.26%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.L and BNDW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

VWRL.L is categorized as Global Equities, while BNDW is Global Bonds. VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.05% for BNDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и BNDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор