PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWRL.AS с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWRL.AS и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.AS показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 11.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.AS имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции URTH немного впереди с 13.34%.


VWRL.AS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.04%
С начала года
13.15%
6 месяцев
13.39%
1 год
27.21%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.74%
10 лет*
12.81%

URTH

1 день
0.08%
1 месяц
0.63%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.75%
1 год
24.86%
3 года*
18.08%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.AS и URTH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
13.15%8.40%25.57%18.07%-13.65%28.52%6.31%27.76%-4.68%8.95%
URTH
iShares MSCI World ETF
11.61%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-4.27%7.84%

Correlation

The correlation between VWRL.AS and URTH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.60

The correlation between VWRL.AS and URTH shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

VWRL.AS vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 8888
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.AS c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VWRL.ASURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.81

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.63

15.56

+1.08

VWRL.AS vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.AS на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.AS и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRL.AS и URTH

Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и URTH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VWRL.ASURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-33.45%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-6.56%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-20.94%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-20.94%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.27%

-33.45%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-4.09%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.60%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.AS и URTH

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) составляет 3.47%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VWRL.ASURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.76%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.09%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

12.05%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

15.43%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

17.20%

-2.39%

Сравнение комиссий VWRL.AS и URTH

VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.AS и URTH

Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности URTH в 1.42%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTH
iShares MSCI World ETF
1.42%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
1.26%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.02%

Часто задаваемые вопросы


VWRL.AS and URTH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.24% for URTH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор