Сравнение VWRL.AS с URTH
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds - VWRL.AS tracks the FTSE All-World Index while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.AS returned 12.39%/yr vs 12.97%/yr for URTH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 11.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.AS имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции URTH немного впереди с 12.97%.
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
URTH
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
URTH iShares MSCI World ETF | 11.97% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and URTH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.64 |
The correlation between VWRL.AS and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. URTH — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
URTH
Сравнение VWRL.AS c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.AS | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.74 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 15.35 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.AS | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.76 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и URTH
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -33.45% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -6.56% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -20.94% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -20.94% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | -33.45% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.11% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.11% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.59% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и URTH
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.51% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 8.59% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 11.77% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 15.37% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.21% | -2.39% |
Сравнение комиссий VWRL.AS и URTH
VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и URTH
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности URTH в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.34% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.AS and URTH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.
VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор