Сравнение VWRL.AS с URTH
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both Global Equities funds - VWRL.AS tracks the FTSE All-World Index while URTH tracks the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.AS returned 12.81%/yr vs 13.34%/yr for URTH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и URTH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.AS показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 11.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.AS имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции URTH немного впереди с 13.34%.
VWRL.AS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 12.81%
URTH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 24.86%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 13.15% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
URTH iShares MSCI World ETF | 11.61% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and URTH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.60 |
The correlation between VWRL.AS and URTH shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. URTH — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
URTH
Сравнение VWRL.AS c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRL.AS | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 3.81 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.63 | 15.56 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и URTH
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -33.45% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -6.56% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -20.94% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -20.94% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | -33.45% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -4.09% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.60% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и URTH
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) составляет 3.47%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 3.76% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 9.09% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 12.05% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 15.43% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.20% | -2.39% |
Сравнение комиссий VWRL.AS и URTH
VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и URTH
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности URTH в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.26% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.AS and URTH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.
VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.24% for URTH.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор