PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.AS с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWRL.AS с URTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) и iShares MSCI World ETF (URTH).

VWRL.AS и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.AS и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWRL.AS и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.19%8.40%25.57%18.07%-13.65%28.52%6.31%27.76%-4.68%8.95%
URTH
iShares MSCI World ETF		-0.63%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-4.27%7.84%
Разные валюты инструментов

VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.AS показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.AS имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции URTH немного впереди с 11.90%.

VWRL.AS

1 день
2.13%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
3.07%
1 год
13.51%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.01%
10 лет*
11.39%

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.14%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с BRK-A
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Сравнение комиссий VWRL.AS и URTH

VWRL.AS берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

URTH
iShares MSCI World ETF
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

VWRL.AS vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.AS c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.ASURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.59

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.92

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

0.91

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.56

3.97

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.AS vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.AS на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.AS и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.ASURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.59

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

+0.01

Корреляция

Корреляция между VWRL.AS и URTH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.AS и URTH

Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности URTH в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.40%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок VWRL.AS и URTH

Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.ASURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-34.01%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-11.85%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-26.05%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.27%

-34.01%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.49%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-4.42%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.47%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.AS и URTH

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 4.53% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.ASURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.54%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

9.43%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

19.08%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

15.35%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

17.27%

-2.43%