PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.AS с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.AS с BRK-A

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VWRL.AS returned 12.39%/yr vs 12.68%/yr for BRK-A. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.AS и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.AS имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции BRK-A немного впереди с 12.68%.

VWRL.AS

1 день
-0.19%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
13.40%
1 год
26.44%
3 года*
17.84%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.39%

BRK-A

1 день
0.52%
1 месяц
3.32%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.56%
1 год
-4.26%
3 года*
9.92%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.AS и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing		12.89%8.40%25.57%18.07%-13.65%28.52%6.31%27.76%-4.68%8.95%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-3.74%-2.30%33.77%12.30%10.45%39.26%-6.02%13.48%7.65%6.93%

Correlation

The correlation between VWRL.AS and BRK-A is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.43

Over the past year, the correlation between VWRL.AS and BRK-A has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с IWRD.AS
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с QQQBRK-A с MOAT

Доходность на риск

VWRL.AS vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.AS c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.ASBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-0.29

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.30

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.96

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

-0.39

+4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

-0.82

+17.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.AS vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.AS на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.AS и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.ASBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-0.29

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.50

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VWRL.AS и BRK-A

Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.ASBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-43.24%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-10.84%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-20.74%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-22.09%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.27%

-29.70%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-17.19%

+16.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-9.60%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

5.22%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.AS и BRK-A

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) составляет 3.07%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.ASBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.68%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

10.99%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

14.78%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

17.48%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

19.67%

-4.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.AS и BRK-A

Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing		1.24%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.AS and BRK-A have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор