Сравнение VWRL.AS с BRK-A
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).
VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и BRK-A
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.19% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | -3.65% | -2.30% | 33.77% | 12.30% | 10.45% | 39.26% | -6.02% | 13.48% | 7.65% | 6.93% |
Разные валюты инструментов
VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.AS показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VWRL.AS уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 11.39% против 12.58% соответственно.
VWRL.AS
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 11.39%
BRK-A
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- -16.49%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
BRK-A
Сравнение VWRL.AS c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.AS | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | -0.86 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | -1.08 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | -0.79 | +4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | -1.12 | +16.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.AS | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | -0.86 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.64 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VWRL.AS и BRK-A составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и BRK-A
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.40% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и BRK-A
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и BRK-A.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWRL.AS | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -51.47% | +18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -14.43% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -25.98% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | -30.43% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -11.50% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -9.51% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 8.66% | -7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и BRK-A
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) имеют волатильность 4.53% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.42% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 11.58% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 19.30% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 17.55% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 19.71% | -4.87% |