Сравнение VWRL.AS с SCHD
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.AS returned 12.39%/yr vs 12.47%/yr for SCHD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.AS имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции SCHD немного впереди с 12.47%.
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 20.43%
- 6 месяцев
- 19.23%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.18% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and SCHD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between VWRL.AS and SCHD has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
SCHD
Сравнение VWRL.AS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.AS | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 6.24 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 14.97 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.AS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.22 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.65 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.72 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и SCHD
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -32.28% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -4.15% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -21.40% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -21.40% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | -32.28% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.46% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.43% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.73% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и SCHD
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.07% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.99% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 8.53% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 11.74% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 14.60% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.44% | -2.62% |
Сравнение комиссий VWRL.AS и SCHD
VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и SCHD
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.AS and SCHD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.AS.
VWRL.AS is categorized as Global Equities, while SCHD is Dividend. VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор