PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с FEQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с FEQIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) are both funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while FEQIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.64%/yr vs 11.84%/yr for FEQIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.57%/yr for FEQIX.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у FEQIX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции VWRD.L превзошли акции FEQIX по среднегодовой доходности: 12.64% против 11.84% соответственно.

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.47%
С начала года
11.63%
6 месяцев
12.71%
1 год
28.23%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

FEQIX

1 день
1.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.64%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.70%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и FEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.36%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		9.30%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%

Correlation

The correlation between VWRD.L and FEQIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.54

The correlation between VWRD.L and FEQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Fidelity Equity-Income Fund

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI
Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX

Доходность на риск

VWRD.L vs. FEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LFEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.44

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.51

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.62

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

14.60

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. FEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQIX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LFEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.77

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и FEQIX

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и FEQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LFEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-62.38%

+28.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-6.48%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-13.18%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-17.20%

-8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-33.12%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-8.01%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.60%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и FEQIX

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LFEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.53%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

7.27%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

9.60%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

13.47%

+1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

15.49%

+0.23%

Сравнение комиссий VWRD.L и FEQIX

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и FEQIX

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FEQIX в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.60%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and FEQIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и FEQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор