PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VWRA.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с WNRG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - VWRA.L tracks the FTSE All-World Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.72%/yr vs 20.55%/yr for WNRG.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 9.59%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.75%.

VWRA.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
7.56%
С начала года
9.59%
1 год
21.26%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

WNRG.L

1 день
0.93%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
21.77%
С начала года
27.75%
1 год
37.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
20.55%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и WNRG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		9.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		27.75%14.83%2.07%3.52%46.61%38.74%-30.35%0.20%

Correlation

The correlation between VWRA.L and WNRG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.43

The correlation between VWRA.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с HKOD.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с FLXK.LWNRG.L с FLES.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с LGUS.L

Доходность на риск

VWRA.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.81

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.32

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.33

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

6.70

+2.88

VWRA.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNRG.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и WNRG.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и WNRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-68.72%

+35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-15.98%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-18.94%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-26.55%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-8.18%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-17.54%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

5.57%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и WNRG.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 3.41%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.93%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

17.83%

-7.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

20.62%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

24.34%

-8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

33.35%

-16.17%

Сравнение комиссий VWRA.L и WNRG.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и WNRG.L

Ни VWRA.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and WNRG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор