PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - VWRA.L tracks the FTSE All-World Index while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 11.25%/yr vs 12.48%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRA.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%.

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.27%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
6.79%
С начала года
19.77%
6 месяцев
20.37%
1 год
37.24%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и ISWD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%6.65%

Correlation

The correlation between VWRA.L and ISWD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between VWRA.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и ISWD.L

Секторы
VWRA.L
ISWD.L

Технологии

31.1%
42.8%

Финансовые услуги

16.0%
0.0%

Промышленность

9.8%
12.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.9%

Здравоохранение

8.2%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.7%

Энергетика

4.3%
11.6%

Сырьевые материалы

3.3%
9.6%

Коммунальные услуги

2.7%
1.1%

Недвижимость

1.4%
0.2%

Технологии

VWRA.L
31.1%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

VWRA.L
9.8%
ISWD.L
12.9%

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.1%
ISWD.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
ISWD.L
6.9%

Здравоохранение

VWRA.L
8.2%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

VWRA.L
4.3%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.3%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.7%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

VWRA.L
1.4%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

VWRA.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRA.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.94

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
4.14

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.09

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

18.42

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRA.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRA.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.94

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.51

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и ISWD.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-48.12%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.30%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-18.46%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-22.70%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.20%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-4.70%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и ISWD.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) имеют волатильность 3.87% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.07%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.72%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

12.65%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.46%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

15.67%

+1.61%

Сравнение комиссий VWRA.L и ISWD.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и ISWD.L

VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and ISWD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор