Сравнение VWRA.L с ACIW
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while ACIW (ACI Worldwide, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VWRA.L returned 11.25%/yr vs 1.81%/yr for ACIW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWRA.L и ACIW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у ACIW с доходностью -10.48%.
VWRA.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
ACIW
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -10.48%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -8.88%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам VWRA.L и ACIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 11.59% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 7.33% |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -10.48% | -7.90% | 69.64% | 33.04% | -33.72% | -9.71% | 1.43% | 13.07% |
Correlation
The correlation between VWRA.L and ACIW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.36 |
The correlation between VWRA.L and ACIW shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRA.L vs. ACIW — Ранг доходности на риск
VWRA.L
ACIW
Сравнение VWRA.L c ACIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRA.L | ACIW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | -0.32 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | -0.59 | +14.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRA.L | ACIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | -0.27 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.05 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.18 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок VWRA.L и ACIW
Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и ACIW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRA.L | ACIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -90.10% | +56.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -28.25% | +19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -35.02% | +18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -49.80% | +23.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -27.70% | +26.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -33.87% | +28.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 15.15% | -13.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRA.L и ACIW
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 3.87%, в то время как у ACI Worldwide, Inc. (ACIW) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRA.L | ACIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 14.48% | -10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 26.95% | -17.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 32.67% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 35.18% | -19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 35.67% | -18.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRA.L и ACIW
Ни VWRA.L, ни ACIW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWRA.L and ACIW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и ACIW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор