PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWRA.L с ACIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и ACIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у ACIW с доходностью -10.48%.


VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.27%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*

ACIW

1 день
1.04%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-10.48%
6 месяцев
-6.77%
1 год
-8.88%
3 года*
21.85%
5 лет*
1.81%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и ACIW


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
-10.48%-7.90%69.64%33.04%-33.72%-9.71%1.43%13.07%

Correlation

The correlation between VWRA.L and ACIW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.36

The correlation between VWRA.L and ACIW shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

ACI Worldwide, Inc.

Доходность на риск

VWRA.L vs. ACIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

ACIW
Ранг доходности на риск ACIW: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c ACIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWRA.LACIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.98

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

-0.32

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

-0.59

+14.22

VWRA.L vs. ACIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа ACIW равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и ACIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWRA.LACIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

-0.27

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.05

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.18

+0.60

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и ACIW

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и ACIW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VWRA.LACIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-90.10%

+56.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-28.25%

+19.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-35.02%

+18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-49.80%

+23.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-27.70%

+26.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-33.87%

+28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

15.15%

-13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и ACIW

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 3.87%, в то время как у ACI Worldwide, Inc. (ACIW) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VWRA.LACIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

14.48%

-10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

26.95%

-17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

32.67%

-20.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

35.18%

-19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

35.67%

-18.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и ACIW

Ни VWRA.L, ни ACIW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VWRA.L and ACIW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и ACIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор