PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWO с XEF.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) and XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). Both are passively managed. Over the past 10 years, VWO returned 9.00%/yr vs 9.69%/yr for XEF.TO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWO charges 0.08%/yr vs 0.23%/yr for XEF.TO.

Доходность

Сравнение доходности VWO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWO торгуется в USD, в то время как XEF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 10.77%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции VWO уступали акциям XEF.TO по среднегодовой доходности: 9.00% против 9.69% соответственно.

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.68%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%

XEF.TO

1 день
0.38%
1 месяц
1.10%
С начала года
9.29%
6 месяцев
11.08%
1 год
22.31%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.78%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWO и XEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		9.29%31.70%3.30%18.02%-14.92%10.41%8.71%20.83%-13.90%26.79%

Correlation

The correlation between VWO and XEF.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2013 г.

0.52

The correlation between VWO and XEF.TO shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWO и XEF.TO

Секторы
VWO
XEF.TO

Технологии

29.6%
10.2%

Финансовые услуги

19.5%
22.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.2%

Промышленность

8.0%
20.5%

Сырьевые материалы

8.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.4%

Энергетика

4.6%
4.0%

Здравоохранение

3.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.4%

Коммунальные услуги

2.9%
3.8%

Недвижимость

2.2%
3.1%

Технологии

VWO
29.6%
XEF.TO
10.2%

Финансовые услуги

VWO
19.5%
XEF.TO
22.9%

Потребительский циклический сектор

VWO
10.7%
XEF.TO
8.2%

Промышленность

VWO
8.0%
XEF.TO
20.5%

Сырьевые материалы

VWO
8.0%
XEF.TO
6.6%

Коммуникационные услуги

VWO
7.1%
XEF.TO
4.4%

Энергетика

VWO
4.6%
XEF.TO
4.0%

Здравоохранение

VWO
3.9%
XEF.TO
9.8%

Потребительский защитный сектор

VWO
3.7%
XEF.TO
6.4%

Коммунальные услуги

VWO
2.9%
XEF.TO
3.8%

Недвижимость

VWO
2.2%
XEF.TO
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Доходность на риск

VWO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWOXEF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.41

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.07

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.84

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

7.14

+0.66

VWO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEF.TO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWO и XEF.TO

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и XEF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-34.33%

-33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.58%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-13.93%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.60%

-31.05%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

-34.33%

-2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.91%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.80%

-7.13%

-8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.99%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и XEF.TO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.32%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

12.60%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

15.18%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

15.04%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

16.23%

+2.99%

Сравнение комиссий VWO и XEF.TO

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XEF.TO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и XEF.TO

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности XEF.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.18%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.71%2.75%2.11%2.45%2.42%

Часто задаваемые вопросы

VWO and XEF.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.23% for XEF.TO.

VWO is categorized as Emerging Markets Equities, while XEF.TO is Foreign Large Cap Equities. VWO tracks FTSE Emerging Index, while XEF.TO tracks MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VWO and 0.23% for XEF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWO и XEF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор