PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWO с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWO с VWCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

VWO и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWO и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWO и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.11%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%7.09%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-2.25%23.23%17.30%21.91%-18.24%18.47%15.65%8.51%
Разные валюты инструментов

VWO торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWO показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -1.65%.

VWO

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
21.72%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.73%

VWCE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.66%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий VWO и VWCE.DE

VWO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VWO vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWO c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWOVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.86

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.84

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

12.46

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWO vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWO и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWOVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.62

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.67

-0.42

Корреляция

Корреляция между VWO и VWCE.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWO и VWCE.DE

Дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.70%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWO и VWCE.DE

Максимальная просадка VWO за все время составила -67.68%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWO и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VWOVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.68%

-33.43%

-34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.90%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.80%

-21.07%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-4.06%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.93%

-4.80%

-11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.65%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VWO и VWCE.DE

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что VWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWOVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

4.98%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

9.09%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

16.37%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

15.27%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.40%

+1.78%