PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWNDX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWNDX с VIHAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

VWNDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 окт. 1958 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VWNDX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWNDX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		-1.50%13.30%9.53%15.00%-3.15%27.77%7.38%30.39%-12.48%18.15%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		6.62%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, VWNDX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции VWNDX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 11.15% против 10.53% соответственно.

VWNDX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
3.59%
1 год
10.81%
3 года*
10.95%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.15%

VIHAX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.62%
6 месяцев
14.18%
1 год
33.75%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Windsor Fund Investor Shares

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWNDX:
VWNDX с VWNFXVWNDX с FKINXVWNDX с VOOVWNDX с VFIAXVWNDX с TRMCXVWNDX с VIGVWNDX с SCHD
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий VWNDX и VIHAX

VWNDX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWNDX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWNDX
Ранг доходности на риск VWNDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNDX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWNDX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWNDXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.39

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

3.04

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.49

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

3.24

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

13.18

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWNDX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWNDX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNDX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWNDXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.39

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.93

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.19

Корреляция

Корреляция между VWNDX и VIHAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNDX и VIHAX

Дивидендная доходность VWNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%, что больше доходности VIHAX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWNDX
Vanguard Windsor Fund Investor Shares		7.90%7.78%12.48%8.24%15.38%11.46%8.37%10.26%13.15%3.51%4.89%8.51%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.58%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWNDX и VIHAX

Максимальная просадка VWNDX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNDX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWNDXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-38.80%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-9.53%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-23.92%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-38.80%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.60%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-6.09%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.62%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VWNDX и VIHAX

Текущая волатильность для Vanguard Windsor Fund Investor Shares (VWNDX) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VWNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWNDXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.58%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.13%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

14.31%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

13.69%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

15.92%

+3.75%