PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWITX с NMTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWITX с NMTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX).

VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. NMTRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VWITX и NMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWITX и NMTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.26%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		0.18%3.90%1.99%6.21%-11.98%2.69%5.25%9.26%1.06%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, VWITX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у NMTRX с доходностью 0.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWITX имеют среднегодовую доходность 2.32%, а акции NMTRX немного отстают с 2.30%.

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.70%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.32%

NMTRX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.09%
3 года*
3.32%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VTEIVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHX
Часто сравнивают с NMTRX:
NMTRX с BATVXNMTRX с NRKNMTRX с ATOIXNMTRX с BMNNMTRX с DFABXNMTRX с FHMIXNMTRX с TFCYX

Сравнение комиссий VWITX и NMTRX

VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии NMTRX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts

Доходность на риск

VWITX vs. NMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
NMTRX
Ранг доходности на риск NMTRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMTRX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMTRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMTRX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMTRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWITX c NMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWITXNMTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.84

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.16

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.93

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

2.71

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWITX vs. NMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа NMTRX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и NMTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWITXNMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.84

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.11

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.97

-0.21

Корреляция

Корреляция между VWITX и NMTRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и NMTRX

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности NMTRX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.24%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%
NMTRX
Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts		4.18%4.46%3.55%3.67%3.28%2.73%2.92%3.20%3.47%3.28%3.71%3.91%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и NMTRX

Максимальная просадка VWITX за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки NMTRX в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и NMTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWITXNMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-16.36%

-12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-4.75%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.46%

-16.36%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.46%

-16.36%

+4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.96%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.93%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.63%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и NMTRX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 0.97%, в то время как у Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts (NMTRX) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWITXNMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

1.05%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

1.80%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

4.91%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.22%

3.98%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.41%

4.38%

-0.97%