Сравнение VWID с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
VWID и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWID - это пассивный фонд от Virtus, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value Index (net). Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VWID и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWID и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 5.32% | 41.70% | 3.10% | 17.10% | -6.43% | 11.63% | 4.47% | 23.97% | -10.48% | 5.32% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VWID показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
VWID
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWID и SPYD
VWID берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
VWID vs. SPYD — Ранг доходности на риск
VWID
SPYD
Сравнение VWID c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWID | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 0.49 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 0.78 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.10 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 0.59 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 2.09 | +11.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWID | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 0.49 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VWID и SPYD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWID и SPYD
Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 4.66% | 4.86% | 4.48% | 4.97% | 5.73% | 10.70% | 4.71% | 1.99% | 4.55% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок VWID и SPYD
Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWID | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -46.42% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -12.35% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -22.25% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.70% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -6.24% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.47% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWID и SPYD
Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VWID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWID | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.03% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 8.61% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 15.67% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.24% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 19.80% | -3.26% |