PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWID с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWID с SCDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL).

VWID и SCDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWID - это пассивный фонд от Virtus, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value Index (net). Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. SCDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 (200%). Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VWID и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWID и SCDL

2026 (YTD)20252024202320222021
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.35%41.70%3.10%17.10%-6.43%10.35%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		24.46%2.05%14.99%0.18%-13.06%52.47%

Доходность по периодам

С начала года, VWID показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 24.46%.

VWID

1 день
2.45%
1 месяц
-5.25%
С начала года
4.35%
6 месяцев
13.17%
1 год
33.07%
3 года*
18.73%
5 лет*
11.93%
10 лет*
—

SCDL

1 день
0.85%
1 месяц
-5.08%
С начала года
24.46%
6 месяцев
26.60%
1 год
20.68%
3 года*
16.30%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus WMC International Dividend ETF

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с VWID:
VWID с DVYAVWID с WBIYVWID с EFASVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с FCIT.L
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с SSOSCDL с QQQISCDL с VBIAXSCDL с VIG

Сравнение комиссий VWID и SCDL

VWID берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.

SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF

Доходность на риск

VWID vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWID c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIDSCDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.64

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.09

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

0.92

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.26

2.80

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWID vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWID на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SCDL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWID и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIDSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.64

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.33

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Корреляция

Корреляция между VWID и SCDL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и SCDL

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как SCDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.70%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWID и SCDL

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и SCDL.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIDSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-34.87%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-25.74%

+15.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-34.87%

+10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-5.81%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-12.26%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

8.61%

-6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и SCDL

Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что VWID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIDSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.69%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

15.48%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

32.67%

-16.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

29.06%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

29.12%

-12.58%