Сравнение VWID с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
VWID и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWID - это пассивный фонд от Virtus, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value Index (net). Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VWID и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWID и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 5.32% | 41.70% | 3.10% | 17.10% | -6.43% | 11.63% | 4.47% | 23.97% | -10.48% | 5.32% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VWID показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
VWID
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWID и IDV
И VWID, и IDV имеют комиссию равную 0.49%.
Доходность на риск
VWID vs. IDV — Ранг доходности на риск
VWID
IDV
Сравнение VWID c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWID | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.86 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 3.56 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.58 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 4.18 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 18.52 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWID | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.86 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.21 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VWID и IDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWID и IDV
Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWID Virtus WMC International Dividend ETF | 4.66% | 4.86% | 4.48% | 4.97% | 5.73% | 10.70% | 4.71% | 1.99% | 4.55% | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок VWID и IDV
Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWID | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.64% | -70.14% | +35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -10.76% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -29.19% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.37% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -15.53% | +10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.43% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWID и IDV
Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 6.24% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWID | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.99% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 9.93% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 15.61% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.48% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.96% | -1.42% |