PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWID с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWID и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWID и IDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF
5.32%41.70%3.10%17.10%-6.43%11.63%4.47%23.97%-10.48%5.32%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, VWID показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


VWID

1 день
0.92%
1 месяц
-2.53%
С начала года
5.32%
6 месяцев
13.60%
1 год
34.15%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.13%
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus WMC International Dividend ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий VWID и IDV

И VWID, и IDV имеют комиссию равную 0.49%.


Доходность на риск

VWID vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWID
Ранг доходности на риск VWID: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWID c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWIDIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

2.86

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

3.56

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

4.18

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.02

18.52

-4.49

VWID vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWID на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWID и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWIDIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.86

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.83

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.21

+0.42

Корреляция

Корреляция между VWID и IDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и IDV

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF
4.66%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок VWID и IDV

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


VWIDIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-70.14%

+35.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.76%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-29.19%

+4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.37%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-15.53%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.43%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и IDV

Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и iShares International Select Dividend ETF (IDV) имеют волатильность 6.24% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VWIDIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.99%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.93%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

15.61%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

15.48%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

17.96%

-1.42%