PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWID с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWID с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWID (Virtus WMC International Dividend ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - VWID is a Dividend fund tracking the MSCI World ex USA Value Index (net), while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWID returned 11.20%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VWID charges 0.49%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности VWID и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VWID

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.96%
6 месяцев
12.34%
1 год
26.99%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWID и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		7.96%41.70%3.10%17.10%-6.43%11.63%4.47%23.97%-10.48%5.32%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%5.59%

Correlation

The correlation between VWID and DFND is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.37

The correlation between VWID and DFND shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWID и DFND

Секторы
VWID
DFND

Финансовые услуги

29.9%
18.2%

Промышленность

13.4%
17.1%

Энергетика

12.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
3.5%

Здравоохранение

5.9%
10.7%

Сырьевые материалы

5.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
0.8%

Недвижимость

5.4%
2.0%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Технологии

3.3%
24.8%

Финансовые услуги

VWID
29.9%
DFND
18.2%

Промышленность

VWID
13.4%
DFND
17.1%

Энергетика

VWID
12.1%
DFND
1.7%

Потребительский защитный сектор

VWID
8.0%
DFND
4.2%

Потребительский циклический сектор

VWID
7.2%
DFND
3.5%

Здравоохранение

VWID
5.9%
DFND
10.7%

Сырьевые материалы

VWID
5.7%
DFND
4.3%

Коммуникационные услуги

VWID
5.6%
DFND
0.8%

Недвижимость

VWID
5.4%
DFND
2.0%

Коммунальные услуги

VWID
3.6%
DFND

-

Технологии

VWID
3.3%
DFND
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus WMC International Dividend ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с VWID:
VWID с DVYAVWID с WBIYVWID с EFASVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с BITS
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

VWID vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWID c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIDDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.11

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
0.24

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.04

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

0.35

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

0.64

+10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWID vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWID на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWID и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIDDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.11

+2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.21

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VWID и DFND

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIDDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-22.65%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-3.44%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-12.56%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-22.65%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-3.69%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-5.70%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.71%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и DFND

Текущая волатильность для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) составляет 0.00%, в то время как у Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что VWID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIDDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

6.13%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

10.92%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

22.45%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

19.08%

-2.68%

Сравнение комиссий VWID и DFND

VWID берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и DFND

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.54%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%

Часто задаваемые вопросы

VWID and DFND have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFND has higher volatility (0.00%) compared to VWID (0.00%). In terms of maximum drawdown, VWID dropped -34.64% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, VWID leads with 11.20% vs 4.54% for DFND. On fees, VWID is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VWID has performed better with a 11.20% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWID is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

VWID has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.62% for DFND.

VWID is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. VWID tracks MSCI World ex USA Value Index (net), while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Virtus and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.49% for VWID and 1.50% for DFND.

VWID currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWID и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор