PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWID с ASMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWID с ASMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VWID (Virtus WMC International Dividend ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - VWID is a Dividend fund tracking the MSCI World ex USA Value Index (net), while ASMF is a Systematic Trend fund actively managed by Virtus. VWID is passively managed, while ASMF is actively managed. Over the past year, VWID returned 27.11% vs 17.16% for ASMF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VWID charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.

Доходность

Сравнение доходности VWID и ASMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWID показывает доходность 7.96%, что значительно ниже, чем у ASMF с доходностью 9.39%.

VWID

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.96%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.11%
3 года*
20.15%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

ASMF

1 день
0.01%
1 месяц
1.73%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.45%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWID и ASMF

2026 (YTD)20252024
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		7.96%41.70%-1.13%
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		9.39%1.16%-3.56%

Correlation

The correlation between VWID and ASMF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.47

The correlation between VWID and ASMF has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWID и ASMF

Секторы
VWID
ASMF

Финансовые услуги

29.9%
23.9%

Промышленность

13.4%
12.7%

Энергетика

12.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
10.2%

Здравоохранение

5.9%
4.4%

Сырьевые материалы

5.7%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
5.5%

Недвижимость

5.4%
1.2%

Коммунальные услуги

3.6%
3.1%

Технологии

3.3%
23.3%

Финансовые услуги

VWID
29.9%
ASMF
23.9%

Промышленность

VWID
13.4%
ASMF
12.7%

Энергетика

VWID
12.1%
ASMF
4.4%

Потребительский защитный сектор

VWID
8.0%
ASMF
4.2%

Потребительский циклический сектор

VWID
7.2%
ASMF
10.2%

Здравоохранение

VWID
5.9%
ASMF
4.4%

Сырьевые материалы

VWID
5.7%
ASMF
7.3%

Коммуникационные услуги

VWID
5.6%
ASMF
5.5%

Недвижимость

VWID
5.4%
ASMF
1.2%

Коммунальные услуги

VWID
3.6%
ASMF
3.1%

Технологии

VWID
3.3%
ASMF
23.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus WMC International Dividend ETF

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Часто сравнивают с VWID:
VWID с DVYAVWID с WBIYVWID с EFASVWID с VXUSVWID с SPHYVWID с HFQAXVWID с BITS
Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с DBMFASMF с ISMFASMF с AHLTASMF с PCLOASMF с VSHYASMF с SDMFASMF с GXDW

Доходность на риск

VWID vs. ASMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWID
Ранг доходности на риск VWID: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWID: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWID: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWID: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWID: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWID c ASMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIDASMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.55

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.15

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.43

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

9.07

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWID vs. ASMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWID на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа ASMF равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWID и ASMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIDASMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.55

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.30

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VWID и ASMF

Максимальная просадка VWID за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWID и ASMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWIDASMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-15.31%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-5.02%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.34%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-7.61%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.90%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VWID и ASMF

Текущая волатильность для Virtus WMC International Dividend ETF (VWID) составляет 0.00%, в то время как у Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что VWID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWIDASMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.59%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.28%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

11.16%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

10.97%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

10.97%

+5.43%

Сравнение комиссий VWID и ASMF

VWID берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ASMF в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWID и ASMF

Дивидендная доходность VWID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности ASMF в 0.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWID
Virtus WMC International Dividend ETF		4.54%4.86%4.48%4.97%5.73%10.70%4.71%1.99%4.55%0.74%

Часто задаваемые вопросы

VWID and ASMF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMF has higher volatility (2.59%) compared to VWID (0.00%). In terms of maximum drawdown, VWID dropped -34.64% vs ASMF's -15.31%.

On 1-year performance, VWID leads with 27.11% vs 17.16% for ASMF. On fees, VWID is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VWID has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VWID has performed better with a 27.11% return vs 17.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWID is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for ASMF.

VWID has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.20% for ASMF.

VWID is categorized as Dividend, while ASMF is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.49% for VWID and 0.80% for ASMF.

VWID currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWID и ASMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор