PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWICX с BRXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWICX с BRXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) and BRXIX (MFS Blended Research International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, VWICX returned 11.56%/yr vs 12.39%/yr for BRXIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VWICX charges 0.45%/yr vs 0.64%/yr for BRXIX.

Доходность

Сравнение доходности VWICX и BRXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у BRXIX с доходностью 16.21%.

VWICX

1 день
-0.57%
1 месяц
3.54%
С начала года
14.24%
6 месяцев
16.63%
1 год
34.51%
3 года*
22.97%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—

BRXIX

1 день
-1.13%
1 месяц
6.11%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.99%
1 год
37.99%
3 года*
24.63%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWICX и BRXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		14.24%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		16.21%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%9.34%

Correlation

The correlation between VWICX and BRXIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between VWICX and BRXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

MFS Blended Research International Equity Fund

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VTIAXVWICX с VWILXVWICX с VGWAXVWICX с QWLD
Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с MDIJXBRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с IGAAXBRXIX с REREXBRXIX с SWISX

Доходность на риск

VWICX vs. BRXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWICX c BRXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWICXBRXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.84

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.85

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.47

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

13.64

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWICX vs. BRXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRXIX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и BRXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWICXBRXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VWICX и BRXIX

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки BRXIX в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и BRXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWICXBRXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-36.21%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-11.21%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.28%

-12.72%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-26.48%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.13%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-6.90%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.85%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и BRXIX

Текущая волатильность для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) составляет 4.79%, в то время как у MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VWICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWICXBRXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.17%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

11.60%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

13.70%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

14.68%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

15.81%

+2.11%

Сравнение комиссий VWICX и BRXIX

VWICX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BRXIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и BRXIX

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности BRXIX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		3.62%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		3.79%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VWICX and BRXIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRXIX has higher volatility (5.17%) compared to VWICX (4.79%). In terms of maximum drawdown, VWICX dropped -34.37% vs BRXIX's -36.21%.

BRXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWICX и BRXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор