PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWICX с APHKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWICX с APHKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Artisan International Value Fund (APHKX).

VWICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2019 г.. APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VWICX и APHKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Artisan International Value Fund (APHKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWICX и APHKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		2.78%38.41%8.62%14.30%-10.76%11.70%9.12%7.42%
APHKX
Artisan International Value Fund		-0.46%22.84%6.64%22.95%-6.78%16.94%8.81%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, VWICX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у APHKX с доходностью -0.46%.

VWICX

1 день
3.14%
1 месяц
-6.30%
С начала года
2.78%
6 месяцев
8.50%
1 год
31.72%
3 года*
18.85%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—

APHKX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
15.86%
3 года*
13.31%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Artisan International Value Fund

Часто сравнивают с VWICX:
VWICX с VXUSVWICX с VWIGXVWICX с VZICXVWICX с VWILXVWICX с VTIAXVWICX с VGWAXVWICX с QWLD
Часто сравнивают с APHKX:
APHKX с IDMOAPHKX с PCCOXAPHKX с GVALAPHKX с VEAAPHKX с NEMAPHKX с TMAPHKX с GRID

Сравнение комиссий VWICX и APHKX

VWICX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии APHKX в 0.97%.

APHKX
Artisan International Value Fund
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWICX vs. APHKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWICX
Ранг доходности на риск VWICX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWICX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWICX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWICX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWICX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWICX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
APHKX
Ранг доходности на риск APHKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHKX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWICX c APHKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) и Artisan International Value Fund (APHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWICXAPHKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.10

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.58

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.41

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

4.92

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWICX vs. APHKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWICX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа APHKX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWICX и APHKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWICXAPHKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.10

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Корреляция

Корреляция между VWICX и APHKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWICX и APHKX

Дивидендная доходность VWICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности APHKX в 7.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWICX
Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares		4.21%4.33%2.58%2.10%1.99%4.27%1.80%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
APHKX
Artisan International Value Fund		7.17%7.10%4.34%3.10%2.28%10.00%0.98%3.92%5.69%4.15%3.31%6.40%

Просадки

Сравнение просадок VWICX и APHKX

Максимальная просадка VWICX за все время составила -34.37%, что меньше максимальной просадки APHKX в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWICX и APHKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWICXAPHKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-56.33%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-9.96%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.94%

-24.83%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.04%

-8.21%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-9.16%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.85%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VWICX и APHKX

Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Artisan International Value Fund (APHKX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что VWICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWICXAPHKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.24%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

10.89%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

14.54%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

13.82%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

16.10%

+1.84%