PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEHX с NTHEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWEHX с NTHEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VWEHX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares) and NTHEX (Northeast Investors Trust) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, VWEHX returned 5.15%/yr vs 4.10%/yr for NTHEX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. VWEHX charges 0.22%/yr vs 1.83%/yr for NTHEX.

Доходность

Сравнение доходности VWEHX и NTHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Northeast Investors Trust (NTHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWEHX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у NTHEX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции NTHEX по среднегодовой доходности: 5.15% против 4.10% соответственно.

VWEHX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.85%
3 года*
8.31%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.15%

NTHEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.97%
1 год
10.94%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWEHX и NTHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		0.79%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%
NTHEX
Northeast Investors Trust		1.44%10.27%6.94%10.83%-4.89%5.17%-3.61%0.92%-4.85%6.28%

Correlation

The correlation between VWEHX and NTHEX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г.

0.37

The correlation between VWEHX and NTHEX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Northeast Investors Trust

Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с BNDVWEHX с VBTLXVWEHX с VCIT
Часто сравнивают с NTHEX:
NTHEX с FSHNXNTHEX с FAHYXNTHEX с FHYSXNTHEX с MDHVXNTHEX с SHOYXNTHEX с XILSXNTHEX с RPHIX

Доходность на риск

VWEHX vs. NTHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NTHEX
Ранг доходности на риск NTHEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTHEX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTHEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTHEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTHEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTHEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEHX c NTHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Northeast Investors Trust (NTHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWEHXNTHEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.55

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.36

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.76

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

6.48

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

17.71

-5.57

VWEHX vs. NTHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEHX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTHEX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEHX и NTHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWEHX и NTHEX

Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что меньше максимальной просадки NTHEX в -50.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и NTHEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWEHXNTHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.17%

-50.61%

+20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-1.80%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.33%

-3.28%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

-8.13%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.69%

-20.77%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.78%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-6.76%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.66%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEHX и NTHEX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) составляет 0.88%, в то время как у Northeast Investors Trust (NTHEX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWEHXNTHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.17%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.39%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

7.53%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

5.65%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.25%

5.52%

-0.27%

Сравнение комиссий VWEHX и NTHEX

VWEHX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии NTHEX в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEHX и NTHEX

Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности NTHEX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTHEX
Northeast Investors Trust		4.46%4.57%5.63%5.00%2.92%5.68%5.91%5.62%5.37%6.34%6.43%8.83%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		6.28%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Часто задаваемые вопросы

VWEHX and NTHEX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTHEX has higher volatility (1.17%) compared to VWEHX (0.88%). In terms of maximum drawdown, VWEHX dropped -30.17% vs NTHEX's -50.61%.

VWEHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWEHX и NTHEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор